智慧物流7月直播技术总结
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2022-05-29
回归定义
Regression 就是找到一个函数 functionfunction ,通过输入特征 xx,输出一个数值 ScalarScalar。
应用举例
股市预测(Stock market forecast)
输入:过去10年股票的变动、新闻咨询、公司并购咨询等
输出:预测股市明天的平均值
自动驾驶(Self-driving Car)
输入:无人车上的各个sensor的数据,例如路况、测出的车距等
输出:方向盘的角度
商品推荐(Recommendation)
输入:商品A的特性,商品B的特性
输出:购买商品B的可能性
Pokemon精灵攻击力预测(Combat Power of a pokemon):
输入:进化前的CP值、物种(Bulbasaur)、血量(HP)、重量(Weight)、高度(Height)
输出:进化后的CP值
模型步骤
step1:模型假设,选择模型框架(线性模型)
step2:模型评估,如何判断众多模型的好坏(损失函数)
step3:模型优化,如何筛选最优的模型(梯度下降)
Step 1:模型假设 - 线性模型
以一个特征 xcp 为例,线性模型假设 y = b + xcp =b+w⋅xcp ,所以 ww 和 bb 可以猜测很多模型:
虽然可以做出很多假设,但在这个例子中,显然 f3 的假设是不合理的
实际使用中,由于输出特征不止这一个,故可以假设一个线性模型:
Step 2:模型评估 - 损失函数
【单个特征】: xcp
通过求差,即通过损失函数来定义模型的好坏。统计十组原始数据的和,和越小模型越好。
公式推导过程如下:
Step 3:最佳模型 - 梯度下降
定义:梯度下降法(英语:Gradient descent)是一个一阶最优化算法,通常也称为最陡下降法,但是不该与近似积分的最陡下降法(英语:Method of steepest descent)混淆。 要使用梯度下降法找到一个函数的局部极小值,必须向函数上当前点对应梯度(或者是近似梯度)的反方向的规定步长距离点进行迭代搜索。
步骤1中,我们随机选取一个 w0,如图8所示,我们有可能会找到当前的最小值,但并不是全局的最小值。
解释完单个模型参数w,引入2个模型参数 w 和 b , 其实过程是类似的,需要做的是偏微分:
整理成一个更简洁的公式:
验证训练好的模型的好坏
使用训练集和测试集的平均误差来验证模型的好坏 我们使用将10组原始数据,训练集求得平均误差为31.9,如图所示:
然后再使用10组Pokemons测试模型,测试集求得平均误差为35.0 如图所示:
在此处,李宏毅老师介绍了可以通过一元N次线性模型来减小训练集和测试集的平均误差:
过拟合问题出现
在训练集表现较好,在测试集表现较差,这就是过拟合的出现。
步骤优化
Step1优化:2个输入的四个线性模型是合并到一个线性模型中
将 4个线性模型 合并到一个线性模型中
Step2优化:希望模型更强大表现更好(更多参数,更多输入)
Step3优化:加入正则化
更多特征,但是权重 w可能会使某些特征权值过高,仍旧导致过拟合,所以加入正则化
总结
本篇文章是对回归任务的一个概述,重点描述了线性模型这个基础模型,涉及到梯度下降、正则化等公式推导部分将在以后笔记中更新。
机器学习
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